De strategieën die we gebruiken voor Smart DCA worden ontwikkeld door de kennis van onze traders te combineren met ons eigen strategie tuning- en testplatform. Hierbij worden signalen voor de strategieën bedacht door ervaren handelaren die vervolgens het automatische platform gebruiken om de beste parameter settings te vinden. In dit proces van tunen en testen, wordt het handelen uitgebreid gesimuleerd op historische data en worden AI technieken gebruikt. De beste parameter settings die uit het platform komen, worden vervolgens gebruikt om een strategie te vormen waarmee gehandeld wordt. Stapsgewijs ziet het ontwikkelingsproces voor Smart DCA er als volgt uit.
Stappen ontwikkeling Smart DCA #
- Traders van Thriven vormen de basis van een strategie door verschillende substrategieën en indicatoren om te zetten in losstaande maar op elkaar aansluitende signalen;
- Ons strategie tuning- en testplatform wordt gebruikt om de strategie automatisch te testen en goede instellingen voor de gebruikte signalen te vinden via AI technieken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zowel backtesting als forward testing. Met backtesting wordt een handelsstrategie gesimuleerd door historische data te gebruiken om resultaten te genereren en risico en rendement te beoordelen. Met forward testing worden de resultaten van een getunede handelsstrategie getest op data die niet gebruikt is voor het tuning proces. Als de strategie zowel in backtesting als forward testing goed presteert, is de kans op evenredige toekomstige prestatie groot. Elke tuning run levert meerdere varianten van instellingen op die voldoen aan onze basis kwaliteitseisen;
- Na een x-aantal tuning runs, worden alle gevonden instelling varianten middels een automatische scoring en selectie mechanisme gerangschikt. de beste instellingen worden geselecteerd en vormen de basis voor een eventuele volgende tuning iteratie;
- Het proces van stap 2 en 3 wordt herhaald tot dat het tuningplatform geen betere instelling varianten meer kan vinden;
- De handelaren van Thriven controleren en analyseren de geselecteerde optimale instellingen en bijbehorende resultaten handmatig om te checken of de strategie naar behoren functioneert en aansluit bij de kwaliteitseisen van Thriven;
- De strategie met de gevalideerde instellingen wordt vervolgens live getest om te bevestigen dat de resultaten van de strategie aansluiten bij de backtest en forward test;
- Als alle testen zijn geslaagd wordt de strategie met de optimale instellingen in productie genomen waarna deze beschikbaar is voor onze klanten;
- De stappen 2 t/m 7 worden voor elke Thriven strategie minimaal 1x per week doorlopen. Dit is afhankelijk van de marktomstandigheden en volatiliteit. Bij hoge volatiliteit in de markt zal een strategie vaker worden getuned dan bij lage volatiliteit.
